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ellsberg_paradox
Das Ellsberg-Paradoxon zeigt, dass Menschen systematisch Wetten mit bekannten Wahrscheinlichkeiten gegenüber Wetten mit unbekannten Wahrscheinlichkeiten bevorzugen (Ambiguitätsaversion), selbst bei identischen Erwartungswerten. Ambiguitätsaversion ist von Risikoaversion zu unterscheiden: Es handelt sich um eine Präferenz für bekanntes gegenüber unbekanntem Risiko.
Eine Urne enthält 30 rote und 60 Kugeln, die entweder schwarz oder gelb sind, in unbekanntem Verhältnis. Die meisten bevorzugen es, auf Rot (bekannte Wahrscheinlichkeit 1/3) zu wetten statt auf Schwarz (unbekannte Wahrscheinlichkeit) — ein Muster, das mit keiner subjektiven Wahrscheinlichkeitszuweisung vereinbar ist.
Ein Investor wählt lieber eine Staatsanleihe mit bekannten 3% Rendite als einen Emerging-Market-Fonds mit unbekannter, aber möglicherweise höherer Rendite – selbst wenn Experten die erwartete Rendite des Fonds auf 5% schätzen, meidet er die Ungewissheit über die genaue Wahrscheinlichkeitsverteilung.
Bei einer Quizshow kann ein Kandidat entweder auf eine Frage aus seinem Lieblingsthema mit geschätzter 60% Erfolgswahrscheinlichkeit antworten oder eine Zufallsfrage aus einem unbekannten Themengebiet wählen. Fast alle wählen das bekannte Thema – obwohl die Zufallsfrage statistisch gleichwertig oder besser sein könnte.
Binäre (Ja/Nein) Fragen, die ein LLM beantworten muss, um diesen Aspekt zu identifizieren:
Beinhaltet die Entscheidung Optionen mit bekannten gegenüber unbekannten Wahrscheinlichkeitsverteilungen?
Typ: binaryZeigt die Person eine konsistente Präferenz für Wetten auf bekannte Wahrscheinlichkeiten gegenüber unbekannten, selbst bei gleichem Erwartungswert?
Typ: binaryKann die Präferenz allein durch Risikoaversion erklärt werden, oder erfordert sie Ambiguitätsaversion?
Typ: binaryWird subjektive Erwartungsnutzentheorie angewendet, ohne Knightscher Unsicherheit Rechnung zu tragen?
Typ: binaryDas Ellsberg-Paradoxon zeigt, dass Menschen systematisch Wetten mit bekannten Wahrscheinlichkeiten gegenüber Wetten mit unbekannten Wahrscheinlichkeiten bevorzugen (Ambiguitätsaversion), selbst bei identischen Erwartungswerten. Ambiguitätsaversion ist von Risikoaversion zu unterscheiden: Es handelt sich um eine Präferenz für bekanntes gegenüber unbekanntem Risiko.
Menschen sind abgeneigt, die Quoten nicht zu kennen. Unbekannte Wahrscheinlichkeiten fühlen sich bedrohlicher an als bekannte Risiken, selbst wenn die Erwartungswerte gleich sind.
Zwischen Risiko (bekannte Wahrscheinlichkeitsverteilung) und Unsicherheit (unbekannte Verteilung) unterscheiden. Maxmin-Erwartungsnutzen oder andere ambiguitätstolerante Rahmen verwenden.
Ellsberg-Effekte erklären den Heimatbias von Investoren, die Zurückhaltung beim Eintritt in unbekannte Märkte und übermäßigen Versicherungskauf gegen unsichere Ereignisse.
Nutze diese Tools, um diesen Aspekt zu erkennen, zu analysieren oder zu trainieren.